Risiko Manager

Wir bieten Ihnen alle erforderlichen Methoden für die Ermittlung von regulatorischen Risikokennzahlen inkl. Stresstests. Diese basieren auf modernster Softwareentwicklung in der webbasierten Darstellung.

Risiko Manager

Der Risiko Manager bietet alle erforderlichen Methoden und Funktionen, sowohl nach UCITSG, als auch AIFMG. Sowohl Risikoberechnungsverfahren als auch Betriebs- und Serviceprozesse sind nach ISAE3000/3402-Standard zertifiziert. Neben dem Rechenkern kann der Endanwender mit einer webbasierten Applikation, die auf modernsten Softwareentwicklungskomponenten basiert, flexibel Anpassungen, wie die Gesellschaftsstruktur, Reportingfunktionen, Verarbeitungsprozesse, Benutzerrechte und -rollen individuell konfigurieren. Durch unseren Kooperationspartner SynoFin Risikomanagement Service AG, einem Spezialisten auf dem Gebiet des Risikomanagements, garantieren wir neben unserer IT-Expertise auch starkes fachliches Know-how.

Risikoberechnungs- verfahren

nach ISAE3000/3402-Standard zertifiziert

webbasierten Applikation

auf modernsten Softwareentwicklungs- komponenten basiert

Quasi-Monte Carlo Methode

auf Portfolio- als auch auf Finanzinstrument-Ebene durchgeführt

integrierte Workflow-Steuerung

Pull-Modus Portfolio-Informationen für eine verzögerungsfreie Berechnung

  • Value-at-Risk (VaR)
  • Component VaR
  • Leverage
  • Vega
  • Liquidity VaR (LVaR)
  • Stresstests

 

Nach der Quasi-Monte Carlo Methode werden die Risikokennzahlen effizient und stabil auf Portfolio- als auch auf Finanzinstrument-Ebene durchgeführt. Durch den Einsatz unserer modernen Technologien wird die Berechnung eines durchschnittlichen Portfolios in wenigen Minuten abgeschlossen und eignet sich dadurch auch für Planportfolios.

Die integrierte Workflow-Steuerung ermöglicht es Ihnen im Pull-Modus Portfolio-Informationen für eine verzögerungsfreie Berechnung bereit zu stellen. Eine geplante Tagesendverarbeitung mit festgelegten Zeiten ist nach Ihren Bedürfnissen frei konfigurierbar. Die Berechnungsergebnisse stehen anschließend online und als Risiko-Report den definierten Nutzern zur Verfügung. Über einen Ergänzungsprozess können fehlende Daten, z. B. die Kurshistorie neuer Finanzinstrumente, automatisch eingelesen und verarbeitet werden.

Das webbasierte Dashboard ermöglicht die dynamische Darstellung von relevanten Fonds  und Portfolio Informationen.

 Zu Jeder Zeit, von jedem Ort und an allen gängigen mobilfähigen Endgeräten.